PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGI.L с 0GZD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGI.L с 0GZD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGI.L (WisdomTree Industrial Metals) and 0GZD.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC) are both Metals funds - AIGI.L tracks the Bloomberg Industrial Metals while 0GZD.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGI.L returned 5.83%/yr vs 4.75%/yr for 0GZD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIGI.L charges 0.49%/yr vs 1.20%/yr for 0GZD.DE.

Доходность

Сравнение доходности AIGI.L и 0GZD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGI.L торгуется в USD, в то время как 0GZD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0GZD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGI.L показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у 0GZD.DE с доходностью 10.53%.

AIGI.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.09%
С начала года
15.82%
6 месяцев
20.86%
1 год
31.77%
3 года*
13.33%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.39%

0GZD.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.15%
С начала года
10.53%
6 месяцев
15.12%
1 год
32.17%
3 года*
15.51%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGI.L и 0GZD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals		15.82%19.43%3.07%-11.78%-2.91%28.67%14.31%2.81%
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		10.53%31.30%-1.28%-1.91%-8.30%14.50%22.01%1.38%

Correlation

The correlation between AIGI.L and 0GZD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г.

0.85

The correlation between AIGI.L and 0GZD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC

Часто сравнивают с AIGI.L:
AIGI.L с ROLG.LAIGI.L с IWVAIGI.L с FSPTXAIGI.L с SPYAIGI.L с BKLCAIGI.L с ALUM.LAIGI.L с META.L
Часто сравнивают с 0GZD.DE:
0GZD.DE с XMWJ.DE0GZD.DE с B4NB.DE0GZD.DE с ALUM.L0GZD.DE с BNQP.DE0GZD.DE с META.L0GZD.DE с ZINC.L0GZD.DE с B4NQ.DE

Доходность на риск

AIGI.L vs. 0GZD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGI.L
Ранг доходности на риск AIGI.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGI.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGI.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGI.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGI.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGI.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
0GZD.DE
Ранг доходности на риск 0GZD.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZD.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGI.L c 0GZD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGI.L0GZD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.91

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.61

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.62

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

8.77

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGI.L vs. 0GZD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGI.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0GZD.DE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGI.L и 0GZD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGI.L0GZD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.43

-0.44

Просадки

Сравнение просадок AIGI.L и 0GZD.DE

Максимальная просадка AIGI.L за все время составила -69.67%, что больше максимальной просадки 0GZD.DE в -47.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGI.L и 0GZD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGI.L0GZD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.67%

-47.05%

-22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-12.53%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-16.74%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.99%

-47.05%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.66%

-2.94%

-21.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.42%

-19.50%

-25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.75%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGI.L и 0GZD.DE

WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что AIGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0GZD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGI.L0GZD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.23%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.92%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.18%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

22.33%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

21.25%

-1.76%

Сравнение комиссий AIGI.L и 0GZD.DE

AIGI.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 0GZD.DE в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGI.L и 0GZD.DE

Ни AIGI.L, ни 0GZD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGI.L and 0GZD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGI.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGI.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZD.DE.

AIGI.L tracks Bloomberg Industrial Metals, while 0GZD.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for AIGI.L and 1.20% for 0GZD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGI.L и 0GZD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор