PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGG.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGG.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGG.L (WisdomTree Grains) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - AIGG.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Grains, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGG.L returned -3.19%/yr vs 43.93%/yr for QQQ3.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AIGG.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGG.L показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%. За последние 10 лет акции AIGG.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: -3.19% против 43.93% соответственно.

AIGG.L

1 день
-2.49%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.81%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-1.58%
3 года*
-8.84%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-3.19%

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
19.87%
С начала года
56.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
119.69%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGG.L и QQQ3.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGG.L
WisdomTree Grains		2.81%-6.10%-17.98%-13.17%16.03%20.28%17.82%-2.93%-6.42%-11.59%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%128.92%-21.29%114.27%

Correlation

The correlation between AIGG.L and QQQ3.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г.

0.06

The correlation between AIGG.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Grains

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с AIGG.L:
AIGG.L с WEAT.LAIGG.L с QQQAIGG.L с AIGA.LAIGG.L с CORN.LAIGG.L с FAGR.LAIGG.L с SUGA.LAIGG.L с SPY
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

AIGG.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGG.L
Ранг доходности на риск AIGG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGG.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.63

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.07

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.44

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

10.78

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGG.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQ3.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGG.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.63

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.43

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.73

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.82

-1.01

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и QQQ3.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGG.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.81%

-81.35%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-35.92%

+24.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.60%

-58.20%

+19.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-81.35%

+33.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-81.35%

+32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

-2.48%

-61.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.70%

-19.62%

-31.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

11.49%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для WisdomTree Grains (AIGG.L) составляет 7.85%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGG.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

14.73%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

34.78%

-22.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

47.01%

-30.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

62.24%

-41.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

59.91%

-40.49%

Сравнение комиссий AIGG.L и QQQ3.L

AIGG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и QQQ3.L

Ни AIGG.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGG.L and QQQ3.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

AIGG.L is categorized as Agricultural Commodities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. AIGG.L tracks Bloomberg Grains, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.49% for AIGG.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGG.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор