PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGG.L с PHSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGG.L с PHSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGG.L (WisdomTree Grains) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - AIGG.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Grains, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGG.L returned -3.19%/yr vs 15.62%/yr for PHSP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и PHSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGG.L торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIGG.L показывает доходность 2.81%, а PHSP.L немного ниже – 2.72%. За последние 10 лет акции AIGG.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: -3.19% против 15.62% соответственно.

AIGG.L

1 день
-2.49%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.81%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-1.58%
3 года*
-8.84%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-3.19%

PHSP.L

1 день
0.52%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.72%
6 месяцев
26.22%
1 год
105.73%
3 года*
45.44%
5 лет*
20.95%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGG.L и PHSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGG.L
WisdomTree Grains		2.81%-6.10%-17.98%-13.17%16.03%20.28%17.82%-2.93%-6.42%-11.59%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		2.72%147.01%20.80%-1.58%3.15%-12.90%45.17%17.09%-9.01%3.31%

Correlation

The correlation between AIGG.L and PHSP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.15

The correlation between AIGG.L and PHSP.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Grains

WisdomTree Physical Silver

Часто сравнивают с AIGG.L:
AIGG.L с WEAT.LAIGG.L с QQQAIGG.L с AIGA.LAIGG.L с CORN.LAIGG.L с FAGR.LAIGG.L с SUGA.LAIGG.L с SPY
Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с IAUPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS

Доходность на риск

AIGG.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGG.L
Ранг доходности на риск AIGG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGG.LPHSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.03

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.34

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.75

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

6.00

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGG.L vs. PHSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PHSP.L равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и PHSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGG.LPHSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.03

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.60

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.51

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.27

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и PHSP.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, примерно равная максимальной просадке PHSP.L в -76.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и PHSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGG.LPHSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.81%

-76.98%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-40.88%

+29.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.60%

-40.88%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-40.88%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-43.76%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

-35.55%

-28.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.70%

-48.35%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

18.79%

-12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и PHSP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Grains (AIGG.L) составляет 7.85%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGG.LPHSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

17.02%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

52.69%

-39.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

55.42%

-39.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

34.96%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

30.52%

-11.10%

Сравнение комиссий AIGG.L и PHSP.L

И AIGG.L, и PHSP.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и PHSP.L

Ни AIGG.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGG.L and PHSP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGG.L and PHSP.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

AIGG.L is categorized as Agricultural Commodities, while PHSP.L is Silver. AIGG.L tracks Bloomberg Grains, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGG.L и PHSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор