PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGG.L с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGG.L с GGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGG.L (WisdomTree Grains) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - AIGG.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Grains, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGG.L returned -5.09%/yr vs 8.04%/yr for GGRG.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AIGG.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGG.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGG.L показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у GGRG.L с доходностью 5.03%.

AIGG.L

1 день
-2.49%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.81%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-1.58%
3 года*
-8.84%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-3.19%

GGRG.L

1 день
0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.11%
1 год
16.46%
3 года*
13.34%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGG.L и GGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGG.L
WisdomTree Grains		2.81%-6.10%-17.98%-13.17%16.03%20.28%17.82%-2.93%-6.42%-11.59%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.03%16.53%9.25%17.43%-13.72%19.80%15.98%35.02%-10.74%28.73%

Correlation

The correlation between AIGG.L and GGRG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.07

The correlation between AIGG.L and GGRG.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Grains

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с AIGG.L:
AIGG.L с WEAT.LAIGG.L с QQQAIGG.L с AIGA.LAIGG.L с CORN.LAIGG.L с FAGR.LAIGG.L с SUGA.LAIGG.L с SPY
Часто сравнивают с GGRG.L:
GGRG.L с GGRP.LGGRG.L с VWRL.ASGGRG.L с XDEQ.LGGRG.L с FGQD.LGGRG.L с DGRG.LGGRG.L с JREG.LGGRG.L с ESGG

Доходность на риск

AIGG.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGG.L
Ранг доходности на риск AIGG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGG.LGGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.37

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.10

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.58

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

6.32

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGG.L vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GGRG.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGG.LGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.37

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.56

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.79

-0.98

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и GGRG.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и GGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGG.LGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.81%

-30.46%

-43.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.40%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.60%

-15.21%

-23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-25.27%

-22.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

0.00%

-64.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.70%

-4.29%

-46.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

2.61%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и GGRG.L

WisdomTree Grains (AIGG.L) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGG.LGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

2.62%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.09%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

12.05%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

14.32%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

14.76%

+4.66%

Сравнение комиссий AIGG.L и GGRG.L

AIGG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и GGRG.L

Ни AIGG.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGG.L and GGRG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for AIGG.L.

AIGG.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRG.L is Global Equities. AIGG.L tracks Bloomberg Grains, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for AIGG.L and 0.38% for GGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGG.L и GGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор