PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIGC.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGC.L с ROLG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both Commodities funds - AIGC.L tracks the Bloomberg Commodity while ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGC.L returned 9.75%/yr vs 12.71%/yr for ROLG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGC.L торгуется в USD, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 20.84%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 24.46%.

AIGC.L

1 день
0.71%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
17.19%
С начала года
20.84%
1 год
30.04%
3 года*
12.07%
5 лет*
9.75%
10 лет*
5.93%

ROLG.L

1 день
0.54%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
18.88%
С начала года
24.46%
1 год
34.74%
3 года*
14.55%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		20.84%15.86%3.16%-7.64%14.33%25.68%-3.00%6.09%-11.42%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		24.46%16.86%4.55%-2.47%16.56%28.06%0.58%5.92%-31.55%

Correlation

The correlation between AIGC.L and ROLG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.84

The correlation between AIGC.L and ROLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с COMAIGC.L с XARAIGC.L с BCOG.LAIGC.L с UC90.LAIGC.L с UD07.L
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с DBCROLG.L с VUAG.L

Доходность на риск

AIGC.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGC.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.11

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.76

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.50

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

8.50

-2.19

AIGC.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и ROLG.L

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -47.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGC.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-47.02%

-29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-13.82%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-22.26%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-22.26%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.44%

-7.08%

-32.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.50%

-17.68%

-35.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.08%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и ROLG.L

WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеют волатильность 4.46% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGC.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.38%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

14.31%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

16.44%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

22.43%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

22.14%

-7.19%

Сравнение комиссий AIGC.L и ROLG.L

AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и ROLG.L

Ни AIGC.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AIGC.L and ROLG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.

AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор