Сравнение AIGC.L с QQQ3.L
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.99%/yr vs 43.93%/yr for QQQ3.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 5.99% против 43.93% соответственно.
AIGC.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 5.99%
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 19.87%
- С начала года
- 56.06%
- 6 месяцев
- 50.04%
- 1 год
- 119.69%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 43.93%
Сравнение доходности по годам AIGC.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.32% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | 0.80% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.06% | 27.64% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 87.37% | 110.13% | 128.92% | -21.29% | 114.27% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and QQQ3.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between AIGC.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
AIGC.L
QQQ3.L
Сравнение AIGC.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 3.44 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 10.78 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.82 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и QQQ3.L
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -81.35% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -35.92% | +28.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -58.20% | +46.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -81.35% | +54.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -81.35% | +47.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.42% | -2.48% | -34.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -19.62% | -31.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 11.49% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 5.88%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 14.73% | -8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 34.78% | -19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 47.01% | -29.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 62.24% | -44.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 59.91% | -44.15% |
Сравнение комиссий AIGC.L и QQQ3.L
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и QQQ3.L
Ни AIGC.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGC.L and QQQ3.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGC.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGC.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
AIGC.L is categorized as Commodities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор