PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGC.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 5.99% против 43.93% соответственно.


AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
19.87%
С начала года
56.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
119.69%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и QQQ3.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities
24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%0.80%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged
56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%128.92%-21.29%114.27%

Correlation

The correlation between AIGC.L and QQQ3.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г.

0.18

The correlation between AIGC.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Доходность на риск

AIGC.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGC.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.44

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

10.78

+1.29

AIGC.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGC.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.82

-0.84

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и QQQ3.L

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и QQQ3.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIGC.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-81.35%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-35.92%

+28.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-58.20%

+46.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-81.35%

+54.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-81.35%

+47.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

-2.48%

-34.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-19.62%

-31.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

11.49%

-8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 5.88%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIGC.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

14.73%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

34.78%

-19.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

47.01%

-29.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

62.24%

-44.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

59.91%

-44.15%

Сравнение комиссий AIGC.L и QQQ3.L

AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и QQQ3.L

Ни AIGC.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AIGC.L and QQQ3.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGC.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGC.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

AIGC.L is categorized as Commodities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор