Сравнение AIGC.L с GGRG.L
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.83%/yr vs 7.41%/yr for GGRG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и GGRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIGC.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям GGRG.L по среднегодовой доходности: 5.83% против 7.41% соответственно.
AIGC.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 21.58%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 5.83%
GGRG.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам AIGC.L и GGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 22.24% | 15.86% | 3.16% | -7.64% | 14.33% | 25.68% | -3.00% | 6.09% | -11.30% | 0.80% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 4.32% | 16.53% | 9.25% | 17.43% | -13.72% | 19.80% | 15.98% | 35.02% | -10.43% | 28.28% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and GGRG.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between AIGC.L and GGRG.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск
AIGC.L
GGRG.L
Сравнение AIGC.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | GGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.50 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 5.99 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.29 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.37 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и GGRG.L
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и GGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -36.30% | -39.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -10.40% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -19.00% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -25.27% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -36.20% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.73% | -0.72% | -38.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.59% | -9.23% | -44.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.61% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и GGRG.L
WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 2.20% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 9.17% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 12.09% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 19.85% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 20.38% | -5.44% |
Сравнение комиссий AIGC.L и GGRG.L
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и GGRG.L
Ни AIGC.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGC.L and GGRG.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.
AIGC.L is categorized as Commodities, while GGRG.L is Global Equities. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.38% for GGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и GGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор