Сравнение AIGA.L с NOK
AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while NOK (Nokia Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AIGA.L returned 0.02%/yr vs 12.76%/yr for NOK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIGA.L и NOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGA.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у NOK с доходностью 131.30%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям NOK по среднегодовой доходности: 0.02% против 12.76% соответственно.
AIGA.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 0.02%
NOK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 131.30%
- 6 месяцев
- 141.38%
- 1 год
- 193.14%
- 3 года*
- 56.26%
- 5 лет*
- 26.26%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение доходности по годам AIGA.L и NOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 2.04% | -2.00% | -6.82% | -4.27% | 13.91% | 25.62% | 14.26% | 0.00% | -17.58% | 0.00% |
NOK Nokia Corporation | 131.30% | 50.85% | 34.33% | -23.97% | -24.44% | 59.08% | 5.39% | -34.91% | 30.04% | -0.22% |
Correlation
The correlation between AIGA.L and NOK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGA.L vs. NOK — Ранг доходности на риск
AIGA.L
NOK
Сравнение AIGA.L c NOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и Nokia Corporation (NOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIGA.L | NOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.56 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 7.95 | -8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 15.98 | -16.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIGA.L и NOK
Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки NOK в -95.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и NOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGA.L | NOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -95.99% | +28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -24.45% | +13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -29.74% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -50.56% | +21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.38% | -62.56% | +19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -50.03% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.31% | -64.85% | +23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 12.14% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGA.L и NOK
Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 4.48%, в то время как у Nokia Corporation (NOK) волатильность равна 24.68%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGA.L | NOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 24.68% | -20.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 41.30% | -31.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 53.52% | -40.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 37.13% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 40.54% | -12.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGA.L и NOK
AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOK Nokia Corporation | 1.11% | 2.45% | 3.17% | 3.51% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 3.01% | 4.06% | 4.07% | 6.02% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
AIGA.L and NOK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и NOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор