PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с GBSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с GBSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both exchange-traded funds - AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGA.L returned -0.04%/yr vs 10.49%/yr for GBSP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AIGA.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGA.L торгуется в USD, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям GBSP.L по среднегодовой доходности: -0.04% против 10.49% соответственно.

AIGA.L

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.45%
1 год
0.60%
3 года*
-1.90%
5 лет*
0.74%
10 лет*
-0.04%

GBSP.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.92%
С начала года
2.93%
6 месяцев
6.15%
1 год
30.48%
3 года*
33.59%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и GBSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		3.39%-1.87%-6.84%-4.32%13.91%25.62%14.26%0.00%-10.92%-12.14%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		2.93%75.62%22.93%17.64%-12.23%-5.78%25.57%19.16%-9.95%18.76%

Correlation

The correlation between AIGA.L and GBSP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.11

The correlation between AIGA.L and GBSP.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с OUNZ

Доходность на риск

AIGA.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGA.LGBSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.10

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.54

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.48

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

3.66

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGA.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GBSP.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и GBSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGA.LGBSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.10

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.74

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.25

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и GBSP.L

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и GBSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LGBSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-46.33%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-20.11%

+10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-20.11%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-35.76%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-36.73%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.33%

-18.06%

-25.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.51%

-22.94%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

8.12%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и GBSP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 6.51%, в то время как у WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LGBSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.12%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

23.45%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

27.09%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

21.52%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.84%

-4.14%

Сравнение комиссий AIGA.L и GBSP.L

AIGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и GBSP.L

Ни AIGA.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and GBSP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for AIGA.L.

AIGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while GBSP.L is Precious Metals. AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.49% for AIGA.L and 0.25% for GBSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и GBSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор