PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIAI.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAI.L с CMOD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAI.L returned 14.95%/yr vs 10.21%/yr for CMOD.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у CMOD.L с доходностью 21.13%.

AIAI.L

1 день
-3.15%
1 месяц
-6.72%
6 месяцев
25.92%
С начала года
29.30%
1 год
50.62%
3 года*
30.16%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
0.68%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
17.36%
С начала года
21.13%
1 год
30.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и CMOD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		29.30%30.31%18.47%59.57%-40.29%9.81%68.60%7.32%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		21.13%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%2.25%

Correlation

The correlation between AIAI.L and CMOD.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.19

The correlation between AIAI.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с SMHAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

AIAI.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAI.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.78

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.29

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.10

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

6.63

+1.98

AIAI.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и CMOD.L

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAI.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-33.16%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-14.44%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.94%

-14.44%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-26.86%

-22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-8.14%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-12.24%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

4.53%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и CMOD.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAI.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

4.28%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

15.06%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

17.04%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

16.57%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

14.68%

+14.20%

Сравнение комиссий AIAI.L и CMOD.L

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и CMOD.L

Ни AIAI.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAI.L and CMOD.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

AIAI.L is categorized as Technology Equities, while CMOD.L is Commodities. AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор