Сравнение AI.PA с PUST.PA
AI.PA (L'Air Liquide S.A.) is a stock, while PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AI.PA returned 13.44%/yr vs 21.21%/yr for PUST.PA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AI.PA и PUST.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI.PA показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у PUST.PA с доходностью 20.88%. За последние 10 лет акции AI.PA уступали акциям PUST.PA по среднегодовой доходности: 13.44% против 21.21% соответственно.
AI.PA
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 13.44%
PUST.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам AI.PA и PUST.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 15.80% | 3.97% | -0.27% | 35.46% | -3.28% | 16.46% | 8.83% | 30.94% | 5.75% | 11.92% |
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.88% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
Correlation
The correlation between AI.PA and PUST.PA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between AI.PA and PUST.PA has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI.PA vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск
AI.PA
PUST.PA
Сравнение AI.PA c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Air Liquide S.A. (AI.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AI.PA | PUST.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.66 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 10.77 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AI.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.37 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.06 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок AI.PA и PUST.PA
Максимальная просадка AI.PA за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки PUST.PA в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.PA и PUST.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.43% | -31.40% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | -10.09% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -26.80% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -31.40% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.28% | -31.40% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.83% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -5.88% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 3.45% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI.PA и PUST.PA
L'Air Liquide S.A. (AI.PA) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI.PA | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.31% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 10.86% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 15.59% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.81% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.74% | -0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI.PA и PUST.PA
Дивидендная доходность AI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 2.04% | 2.06% | 1.85% | 1.67% | 1.99% | 1.79% | 2.01% | 1.91% | 2.44% | 2.25% | 2.40% | 2.46% |
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AI.PA and PUST.PA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AI.PA и PUST.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор