PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYMX с GHYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYMX с GHYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX).

AHYMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AHYMX и GHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYMX и GHYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		-0.22%2.91%4.07%1.56%-9.36%4.06%1.81%5.23%1.50%4.19%
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		-0.35%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, AHYMX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у GHYIX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции AHYMX уступали акциям GHYIX по среднегодовой доходности: 1.53% против 3.68% соответственно.

AHYMX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.08%
1 год
1.88%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.53%

GHYIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.07%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.85%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AHYMX:
AHYMX с ABHYXAHYMX с FRHIXAHYMX с NSIOXAHYMX с AHMFXAHYMX с ADVDXAHYMX с BATEXAHYMX с ABTYX
Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с NMZGHYIX с TMNIXGHYIX с BATEXGHYIX с GICIXGHYIX с GCIIXGHYIX с HIMFX

Сравнение комиссий AHYMX и GHYIX

AHYMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GHYIX в 0.54%.

AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Доходность на риск

AHYMX vs. GHYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYMX
Ранг доходности на риск AHYMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYMX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYMX c GHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYMXGHYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.39

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.56

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.61

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

1.68

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYMX vs. GHYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYMX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа GHYIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYMX и GHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYMXGHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.98

-0.05

Корреляция

Корреляция между AHYMX и GHYIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYMX и GHYIX

Дивидендная доходность AHYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности GHYIX в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		4.20%4.52%3.32%2.21%2.05%2.31%2.74%3.10%3.39%2.82%3.28%3.43%
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.69%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%

Просадки

Сравнение просадок AHYMX и GHYIX

Максимальная просадка AHYMX за все время составила -11.53%, что меньше максимальной просадки GHYIX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYMX и GHYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYMXGHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.53%

-35.88%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-6.36%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-19.82%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.53%

-19.82%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.50%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.63%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.32%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYMX и GHYIX

Текущая волатильность для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) составляет 0.98%, в то время как у Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что AHYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYMXGHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.28%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.09%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

6.50%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

5.31%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

5.37%

-2.79%