Сравнение AHYA.DE с XZWG.DE
AHYA.DE (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD) and XZWG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - AHYA.DE tracks the JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged) while XZWG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, AHYA.DE returned 2.65%/yr vs 2.58%/yr for XZWG.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYA.DE charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for XZWG.DE.
Доходность
Сравнение доходности AHYA.DE и XZWG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AHYA.DE торгуется в USD, в то время как XZWG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZWG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AHYA.DE показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у XZWG.DE с доходностью -0.88%.
AHYA.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XZWG.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHYA.DE и XZWG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHYA.DE Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD | -0.05% | 3.73% | 1.27% | 5.70% | -2.53% |
XZWG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | -0.90% | 8.18% | -4.29% | 5.74% | -3.67% |
Correlation
The correlation between AHYA.DE and XZWG.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between AHYA.DE and XZWG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHYA.DE vs. XZWG.DE — Ранг доходности на риск
AHYA.DE
XZWG.DE
Сравнение AHYA.DE c XZWG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYA.DE | XZWG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.07 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 0.17 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYA.DE | XZWG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.05 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.40 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок AHYA.DE и XZWG.DE
Максимальная просадка AHYA.DE за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки XZWG.DE в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYA.DE и XZWG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHYA.DE | XZWG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -27.71% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -4.35% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -8.83% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -15.65% | +13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -17.94% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.88% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYA.DE и XZWG.DE
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) составляет 1.41%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что AHYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZWG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHYA.DE | XZWG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.21% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.84% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 6.63% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 8.91% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 8.91% | -4.24% |
Сравнение комиссий AHYA.DE и XZWG.DE
AHYA.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XZWG.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYA.DE и XZWG.DE
AHYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZWG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AHYA.DE Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZWG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 2.58% | 2.53% | 2.56% | 1.74% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
AHYA.DE and XZWG.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZWG.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZWG.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for AHYA.DE.
AHYA.DE tracks JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged), while XZWG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.22% for AHYA.DE and 0.20% for XZWG.DE.
Подберите оптимальное распределение для AHYA.DE и XZWG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор