Сравнение AHOG.DE с ^GSPC
AHOG.DE (Koninklijke Ahold Delhaize NV) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AHOG.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AHOG.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AHOG.DE показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
AHOG.DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 8.68%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHOG.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AHOG.DE Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.91% | -3.19% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between AHOG.DE and ^GSPC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHOG.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AHOG.DE
^GSPC
Сравнение AHOG.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koninklijke Ahold Delhaize NV (AHOG.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHOG.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHOG.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.98 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок AHOG.DE и ^GSPC
Максимальная просадка AHOG.DE за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHOG.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHOG.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -7.57% | -85.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -0.20% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.43% | -1.39% | -46.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHOG.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHOG.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 12.22% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 12.22% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 12.22% | +11.59% |
Часто задаваемые вопросы
AHOG.DE and ^GSPC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AHOG.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор