Сравнение AHLIX с QCFIX
AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLIX charges 1.53%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности AHLIX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLIX показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 12.88%.
AHLIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.98%
QCFIX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLIX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AHLIX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 | 11.23% | 4.35% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 12.88% | 2.00% |
Correlation
The correlation between AHLIX and QCFIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLIX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
AHLIX
QCFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AHLIX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLIX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLIX и QCFIX
Максимальная просадка AHLIX за все время составила -21.62%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLIX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLIX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.62% | -7.93% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -4.86% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -1.72% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLIX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLIX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 15.31% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 15.31% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 15.31% | -5.82% |
Сравнение комиссий AHLIX и QCFIX
AHLIX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLIX и QCFIX
Дивидендная доходность AHLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности QCFIX в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLIX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 | 7.42% | 8.25% | 0.55% | 1.10% | 17.63% | 7.44% | 5.33% | 4.47% | 1.83% | 4.01% | 0.00% | 3.51% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.93% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLIX and QCFIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AHLIX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор