PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AHIFX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AHIFX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHIFX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHIFX
American Funds American High-Inc F2
-0.49%8.57%9.80%11.17%-10.18%8.62%7.32%12.15%-1.57%7.56%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, AHIFX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции AHIFX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.34% против 6.88% соответственно.


AHIFX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.76%
1 год
6.58%
3 года*
8.60%
5 лет*
4.59%
10 лет*
6.34%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American High-Inc F2

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий AHIFX и PRCPX

AHIFX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

AHIFX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AHIFX
Ранг доходности на риск AHIFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHIFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHIFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHIFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHIFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHIFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHIFX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHIFXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

3.49

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

5.55

-3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.93

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

4.86

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

22.46

-13.48

AHIFX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHIFX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHIFX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AHIFXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

3.49

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.88

+0.65

Корреляция

Корреляция между AHIFX и PRCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AHIFX и PRCPX

Дивидендная доходность AHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHIFX
American Funds American High-Inc F2
6.11%6.53%6.56%5.64%4.42%4.54%6.08%6.45%6.56%6.24%5.26%7.17%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок AHIFX и PRCPX

Максимальная просадка AHIFX за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHIFX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


AHIFXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-23.07%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.03%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-14.34%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-23.07%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.24%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.16%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.66%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AHIFX и PRCPX

American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что AHIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AHIFXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.24%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.48%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.12%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

4.79%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

5.45%

+0.05%