PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHIFX с BGHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHIFX с BGHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AHIFX (American Funds American High-Inc F2) and BGHIX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, AHIFX returned 9.62%/yr vs 8.53%/yr for BGHIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AHIFX charges 0.43%/yr vs 0.65%/yr for BGHIX.

Доходность

Сравнение доходности AHIFX и BGHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHIFX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у BGHIX с доходностью 0.67%.

AHIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.77%
1 год
8.75%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.66%
10 лет*
6.15%

BGHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.28%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHIFX и BGHIX

2026 (YTD)20252024202320222021
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		2.30%8.57%9.80%11.17%-10.18%1.94%
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		0.67%5.53%9.77%15.16%-10.34%0.97%

Correlation

The correlation between AHIFX and BGHIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between AHIFX and BGHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Inc F2

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I

Часто сравнивают с AHIFX:
AHIFX с BCAAXAHIFX с GSPKXAHIFX с SPHYAHIFX с PIMIXAHIFX с VOOAHIFX с BIAWXAHIFX с ABNFX
Часто сравнивают с BGHIX:
BGHIX с ICMUXBGHIX с HYDBBGHIX с DODIXBGHIX с CCLFXBGHIX с CRDOXBGHIX с CWFIXBGHIX с FOCIX

Доходность на риск

AHIFX vs. BGHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHIFX
Ранг доходности на риск AHIFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHIFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHIFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHIFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHIFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BGHIX
Ранг доходности на риск BGHIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHIFX c BGHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHIFXBGHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.75

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
3.17

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.39

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.34

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

9.57

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHIFX vs. BGHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHIFX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа BGHIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHIFX и BGHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHIFXBGHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.75

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.93

+0.62

Просадки

Сравнение просадок AHIFX и BGHIX

Максимальная просадка AHIFX за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки BGHIX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHIFX и BGHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHIFXBGHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-14.29%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.31%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.93%

-4.66%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.13%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.56%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AHIFX и BGHIX

American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что AHIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHIFXBGHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.79%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.31%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.08%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

4.48%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

4.48%

+1.02%

Сравнение комиссий AHIFX и BGHIX

AHIFX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BGHIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHIFX и BGHIX

Дивидендная доходность AHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности BGHIX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		6.54%6.53%6.56%5.64%4.42%4.54%6.08%6.45%6.56%6.24%5.26%7.17%
BGHIX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I		6.61%6.96%7.37%6.83%5.23%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHIFX and BGHIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHIFX has higher volatility (1.17%) compared to BGHIX (0.79%). In terms of maximum drawdown, AHIFX dropped -21.21% vs BGHIX's -14.29%.

AHIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHIFX и BGHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор