PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHG с QQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AHG (Akso Health Group) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, AHG returned -3.96%/yr vs 16.70%/yr for QQQ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akso Health Group (AHG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHG показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 14.92%.

AHG

1 день
-8.22%
1 месяц
-34.63%
С начала года
-18.29%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.59%
3 года*
56.44%
5 лет*
-3.96%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.00%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHG
Akso Health Group		-18.29%20.59%83.78%97.02%-77.10%-33.60%-11.94%-62.60%-76.35%-12.72%
QQQ
Invesco QQQ ETF		14.92%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%1.84%

Correlation

The correlation between AHG and QQQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.14

The correlation between AHG and QQQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Akso Health Group

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

AHG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHG
Ранг доходности на риск AHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akso Health Group (AHG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.11

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.72

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.94

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

11.22

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHG на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.11

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.75

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.40

-0.59

Просадки

Сравнение просадок AHG и QQQ

Максимальная просадка AHG за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-82.97%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.40%

-11.96%

-34.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.33%

-22.77%

-52.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.67%

-35.12%

-63.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.66%

-5.51%

-91.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.24%

-32.78%

-53.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.05%

3.13%

+18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AHG и QQQ

Akso Health Group (AHG) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что AHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.86%

6.68%

+17.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.70%

13.12%

+52.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.52%

16.69%

+70.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.31%

22.47%

+115.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

170.70%

22.34%

+148.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHG и QQQ

AHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHG
Akso Health Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AHG and QQQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHG has higher volatility (23.86%) compared to QQQ (6.68%). In terms of maximum drawdown, AHG dropped -99.38% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор