PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AHG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHG с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AHG (Akso Health Group) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, AHG returned 1.20%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akso Health Group (AHG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHG показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

AHG

1 день
1.96%
1 месяц
28.93%
6 месяцев
1.96%
С начала года
-4.88%
1 год
-10.91%
3 года*
67.83%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHG
Akso Health Group		-4.88%20.59%83.78%97.02%-77.10%-33.60%-11.94%-62.60%-76.35%-26.33%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%2.82%

Correlation

The correlation between AHG and QQQ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.13

The correlation between AHG and QQQ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Akso Health Group

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

AHG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHG
Ранг доходности на риск AHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akso Health Group (AHG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AHGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.47

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.00

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.29

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

8.13

-8.55

AHG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AHG и QQQ

Максимальная просадка AHG за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-82.97%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.60%

-11.96%

-41.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.33%

-22.77%

-52.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.67%

-35.12%

-63.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.38%

-5.29%

-91.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.27%

-32.66%

-54.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.01%

3.36%

+22.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AHG и QQQ

Akso Health Group (AHG) имеет более высокую волатильность в 18.64% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что AHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.64%

7.53%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.41%

15.52%

+45.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.26%

18.69%

+65.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.45%

22.81%

+115.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.89%

22.44%

+147.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHG и QQQ

AHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHG
Akso Health Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AHG and QQQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHG has higher volatility (18.64%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, AHG dropped -99.42% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор