PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.L с RQFI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AH50.L с RQFI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds from Xtrackers - AH50.L tracks the MSCI China NR USD while RQFI.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, AH50.L returned 7.74%/yr vs 5.64%/yr for RQFI.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и RQFI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AH50.L торгуется в USD, в то время как RQFI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RQFI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у RQFI.L с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции AH50.L превзошли акции RQFI.L по среднегодовой доходности: 7.74% против 5.64% соответственно.

AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.41%
6 месяцев
16.50%
1 год
33.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.74%

RQFI.L

1 день
-0.69%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.31%
6 месяцев
13.50%
1 год
37.28%
3 года*
12.34%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.L и RQFI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.41%26.76%17.77%-13.04%-21.01%-6.02%28.04%34.30%-21.35%34.04%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		9.32%27.41%13.28%-13.70%-26.48%-2.18%37.63%35.38%-28.18%32.41%

Correlation

The correlation between AH50.L and RQFI.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.81

The correlation between AH50.L and RQFI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AH50.L и RQFI.L

Секторы
AH50.L
RQFI.L

Технологии

27.6%
26.3%

Промышленность

20.4%
16.6%

Сырьевые материалы

14.3%
10.7%

Финансовые услуги

11.4%
20.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.7%

Здравоохранение

6.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.4%

Энергетика

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

2.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
0.8%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Технологии

AH50.L
27.6%
RQFI.L
26.3%

Промышленность

AH50.L
20.4%
RQFI.L
16.6%

Сырьевые материалы

AH50.L
14.3%
RQFI.L
10.7%

Финансовые услуги

AH50.L
11.4%
RQFI.L
20.4%

Потребительский циклический сектор

AH50.L
7.5%
RQFI.L
6.7%

Здравоохранение

AH50.L
6.1%
RQFI.L
4.9%

Потребительский защитный сектор

AH50.L
5.3%
RQFI.L
7.4%

Энергетика

AH50.L
2.6%
RQFI.L
2.8%

Коммунальные услуги

AH50.L
2.4%
RQFI.L
3.0%

Коммуникационные услуги

AH50.L
1.8%
RQFI.L
0.8%

Недвижимость

AH50.L
0.7%
RQFI.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L
Часто сравнивают с RQFI.L:
RQFI.L с CA3S.LRQFI.L с CHIN.LRQFI.L с XCX6.LRQFI.L с HMCT.LRQFI.L с CEBG.LRQFI.L с XCNA.LRQFI.L с CM5S.L

Доходность на риск

AH50.L vs. RQFI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RQFI.L
Ранг доходности на риск RQFI.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c RQFI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.LRQFI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.45

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.34

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

5.76

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

16.94

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.L vs. RQFI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQFI.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и RQFI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.LRQFI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и RQFI.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, примерно равная максимальной просадке RQFI.L в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и RQFI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AH50.LRQFI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-50.90%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.59%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-27.19%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.81%

-45.48%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

-50.90%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-14.75%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-28.60%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.22%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и RQFI.L

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQFI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AH50.LRQFI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.81%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

10.36%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

15.54%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

22.63%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

23.40%

-0.02%

Сравнение комиссий AH50.L и RQFI.L

И AH50.L, и RQFI.L имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и RQFI.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности RQFI.L в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.77%1.46%1.99%1.88%0.94%1.26%0.76%2.23%1.92%1.70%0.37%

Часто задаваемые вопросы

AH50.L and RQFI.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AH50.L and RQFI.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

AH50.L tracks MSCI China NR USD, while RQFI.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.L и RQFI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор