Сравнение AH50.L с JRCD.L
AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both China Equities funds - AH50.L tracks the MSCI China NR USD while JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, AH50.L returned 16.08%/yr vs 11.52%/yr for JRCD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AH50.L charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности AH50.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AH50.L торгуется в USD, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AH50.L показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у JRCD.L с доходностью 10.53%.
AH50.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 7.74%
JRCD.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 39.27%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AH50.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 12.41% | 26.76% | 17.77% | -13.04% | -19.03% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.53% | 27.89% | 9.57% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between AH50.L and JRCD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between AH50.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AH50.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
AH50.L
JRCD.L
Сравнение AH50.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AH50.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 5.49 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 17.33 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AH50.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.53 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.08 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AH50.L и JRCD.L
Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что больше максимальной просадки JRCD.L в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AH50.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.58% | -37.99% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -7.30% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.95% | -27.49% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -2.41% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -19.63% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.32% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AH50.L и JRCD.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) имеют волатильность 6.50% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AH50.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.25% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 10.99% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 15.90% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 22.97% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 22.97% | +0.41% |
Сравнение комиссий AH50.L и JRCD.L
AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AH50.L и JRCD.L
Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности JRCD.L в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.79% | 2.37% | 2.72% | 3.00% | 1.78% | 1.57% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AH50.L and JRCD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.
AH50.L tracks MSCI China NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for AH50.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для AH50.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор