PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AH50.L с JRCD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и JRCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AH50.L торгуется в USD, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у JRCD.L с доходностью 10.53%.


AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.41%
6 месяцев
16.50%
1 год
33.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.74%

JRCD.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.23%
С начала года
10.53%
6 месяцев
14.99%
1 год
39.27%
3 года*
11.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.L и JRCD.L


2026 (YTD)2025202420232022
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
12.41%26.76%17.77%-13.04%-19.03%
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
10.53%27.89%9.57%-13.40%-19.45%

Correlation

The correlation between AH50.L and JRCD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between AH50.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

AH50.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

JRCD.L
Ранг доходности на риск JRCD.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AH50.LJRCD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

5.49

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

17.33

-4.77

AH50.L vs. JRCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRCD.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и JRCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AH50.LJRCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.53

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.08

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и JRCD.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что больше максимальной просадки JRCD.L в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и JRCD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AH50.LJRCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-37.99%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.30%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-27.49%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-2.41%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-19.63%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.32%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и JRCD.L

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) имеют волатильность 6.50% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AH50.LJRCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.25%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

10.99%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

15.90%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

22.97%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

22.97%

+0.41%

Сравнение комиссий AH50.L и JRCD.L

AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и JRCD.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности JRCD.L в 0.86%


ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
0.86%1.35%1.97%1.67%1.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AH50.L and JRCD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

AH50.L tracks MSCI China NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for AH50.L and 0.40% for JRCD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.L и JRCD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор