Сравнение AH50.L с C500.L
AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - AH50.L tracks the MSCI China NR USD while C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AH50.L returned 16.08%/yr vs 23.01%/yr for C500.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AH50.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности AH50.L и C500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AH50.L показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 19.14%.
AH50.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 7.74%
C500.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 26.83%
- 1 год
- 68.37%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AH50.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 12.41% | 26.76% | 17.77% | -13.04% | -9.22% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.14% | 46.93% | 20.08% | -11.13% | -7.65% |
Correlation
The correlation between AH50.L and C500.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, AH50.L and C500.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AH50.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
AH50.L
C500.L
Сравнение AH50.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AH50.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.51 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 5.17 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 19.74 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AH50.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 3.16 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AH50.L и C500.L
Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что больше максимальной просадки C500.L в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AH50.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.58% | -30.23% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -13.39% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.95% | -23.63% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -5.00% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -7.35% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.51% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AH50.L и C500.L
Текущая волатильность для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) составляет 6.50%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AH50.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.15% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 16.80% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 21.93% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 39.09% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 39.09% | -15.71% |
Сравнение комиссий AH50.L и C500.L
AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AH50.L и C500.L
Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.79% | 2.37% | 2.72% | 3.00% | 1.78% | 1.57% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AH50.L and C500.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.
AH50.L tracks MSCI China NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for AH50.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для AH50.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор