PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AH50.L с C500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и C500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 19.14%.


AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.41%
6 месяцев
16.50%
1 год
33.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.74%

C500.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.90%
С начала года
19.14%
6 месяцев
26.83%
1 год
68.37%
3 года*
23.01%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.L и C500.L


2026 (YTD)2025202420232022
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
12.41%26.76%17.77%-13.04%-9.22%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
19.14%46.93%20.08%-11.13%-7.65%

Correlation

The correlation between AH50.L and C500.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.45

Over the past year, AH50.L and C500.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

AH50.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AH50.LC500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

5.17

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

19.74

-7.17

AH50.L vs. C500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа C500.L равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и C500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AH50.LC500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.16

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.90

-0.57

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и C500.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что больше максимальной просадки C500.L в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и C500.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AH50.LC500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-30.23%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-13.39%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-23.63%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-5.00%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-7.35%

-14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.51%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и C500.L

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) составляет 6.50%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AH50.LC500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.15%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

16.80%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

21.93%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

39.09%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

39.09%

-15.71%

Сравнение комиссий AH50.L и C500.L

AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и C500.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AH50.L and C500.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

AH50.L tracks MSCI China NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for AH50.L and 0.35% for C500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.L и C500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор