PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGTHX с RFNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGTHX с RFNGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) and RFNGX (American Funds Fundamental Investors Fund Class R6) are both Large Cap Growth Equities funds from Capital Group. Both are actively managed. Over the past 10 years, AGTHX returned 15.88%/yr vs 15.08%/yr for RFNGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AGTHX charges 0.59%/yr vs 0.28%/yr for RFNGX.

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и RFNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGTHX показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у RFNGX с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции AGTHX превзошли акции RFNGX по среднегодовой доходности: 15.88% против 15.08% соответственно.

AGTHX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.21%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.73%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.88%

RFNGX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.47%
6 месяцев
15.51%
1 год
33.70%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.85%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGTHX и RFNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.21%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		14.47%24.58%22.77%26.25%-16.38%22.83%13.72%27.48%-7.09%23.15%

Correlation

The correlation between AGTHX and RFNGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.96

The correlation between AGTHX and RFNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class A

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX
Часто сравнивают с RFNGX:
RFNGX с VFIAXRFNGX с CCSTXRFNGX с CCCMXRFNGX с PGGAXRFNGX с RFNBXRFNGX с VIGIXRFNGX с AHMFX

Доходность на риск

AGTHX vs. RFNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RFNGX
Ранг доходности на риск RFNGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGTHX c RFNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGTHXRFNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.48

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.35

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.21

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

14.91

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGTHX vs. RFNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа RFNGX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и RFNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGTHXRFNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.48

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и RFNGX

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки RFNGX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и RFNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGTHXRFNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-33.90%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.62%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-17.92%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-24.88%

-11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-33.90%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.70%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-4.02%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.29%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и RFNGX

American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) имеют волатильность 3.84% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGTHXRFNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.81%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

10.79%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

13.76%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

16.81%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

17.73%

+1.96%

Сравнение комиссий AGTHX и RFNGX

AGTHX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RFNGX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и RFNGX

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности RFNGX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.79%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		7.73%8.82%8.91%6.10%5.33%11.29%1.77%7.21%10.67%7.56%5.01%6.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AGTHX and RFNGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGTHX has higher volatility (3.84%) compared to RFNGX (3.81%). In terms of maximum drawdown, AGTHX dropped -51.91% vs RFNGX's -33.90%.

RFNGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGTHX и RFNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор