PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNG с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGNG с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Aging Population ETF (AGNG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AGNG и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Aging Population ETF (AGNG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNG и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.54%20.01%7.03%9.65%-8.61%3.91%18.96%25.24%-1.45%28.17%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, AGNG показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.

AGNG

1 день
1.38%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.54%
6 месяцев
6.00%
1 год
17.12%
3 года*
11.46%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Aging Population ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с VOOAGNG с QQQ
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий AGNG и VTSAX

AGNG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

AGNG
Global X Aging Population ETF
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AGNG vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNG c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Aging Population ETF (AGNG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNGVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.51

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.24

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNG vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNG на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNG и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNGVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между AGNG и VTSAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNG и VTSAX

Дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.87%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок AGNG и VTSAX

Максимальная просадка AGNG за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNG и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNGVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-55.33%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.41%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.36%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-6.22%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-9.06%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.59%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNG и VTSAX

Global X Aging Population ETF (AGNG) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 5.49% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNGVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.49%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.79%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

18.61%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.37%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.39%

-1.22%