PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNG с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGNG с PSIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGNG (Global X Aging Population ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. AGNG is passively managed, while PSIL is actively managed. Over the past 3 years, AGNG returned 8.98%/yr vs 9.89%/yr for PSIL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AGNG charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности AGNG и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Aging Population ETF (AGNG) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNG показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 21.37%.

AGNG

1 день
2.07%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.18%
1 год
11.38%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.39%
10 лет*
8.91%

PSIL

1 день
1.01%
1 месяц
2.50%
С начала года
21.37%
6 месяцев
20.94%
1 год
68.63%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNG и PSIL

2026 (YTD)20252024202320222021
AGNG
Global X Aging Population ETF		-2.82%20.01%7.03%9.65%-8.61%-4.32%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		21.37%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%

Correlation

The correlation between AGNG and PSIL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.37

Сравнение распределения секторов AGNG и PSIL

Секторы
AGNG
PSIL

Здравоохранение

90.8%
100.0%

Недвижимость

9.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

AGNG
90.8%
PSIL
100.0%

Недвижимость

AGNG
9.2%
PSIL

-

Сырьевые материалы

AGNG

-

PSIL

-

Коммуникационные услуги

AGNG

-

PSIL

-

Потребительский циклический сектор

AGNG

-

PSIL

-

Потребительский защитный сектор

AGNG

-

PSIL

-

Энергетика

AGNG

-

PSIL

-

Финансовые услуги

AGNG

-

PSIL

-

Промышленность

AGNG

-

PSIL

-

Технологии

AGNG

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

AGNG

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Aging Population ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с GDOCAGNG с VOO
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с SBIOPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHT

Доходность на риск

AGNG vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNG c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Aging Population ETF (AGNG) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNGPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.65

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.21

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.38

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

7.14

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNG vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PSIL равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNG и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNGPSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.65

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.41

+0.96

Просадки

Сравнение просадок AGNG и PSIL

Максимальная просадка AGNG за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNG и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNGPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-92.72%

+62.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-20.38%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-64.62%

+50.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-76.39%

+67.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-76.76%

+70.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

9.64%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNG и PSIL

Текущая волатильность для Global X Aging Population ETF (AGNG) составляет 4.43%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что AGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNGPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

9.80%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

27.73%

-17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

41.78%

-28.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

63.13%

-47.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

63.13%

-45.99%

Сравнение комиссий AGNG и PSIL

AGNG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNG и PSIL

Дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PSIL в 8.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.90%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.23%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGNG and PSIL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.80%) compared to AGNG (4.43%). In terms of maximum drawdown, AGNG dropped -30.58% vs PSIL's -92.72%.

On 3-year performance, PSIL leads with 9.89% vs 8.98% for AGNG. On fees, AGNG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 9.89% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGNG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.90% for AGNG.

They also come from different issuers: Global X and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.50% for AGNG and 1.00% for PSIL.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNG и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор