Сравнение AGNG с JDOC
AGNG (Global X Aging Population ETF) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. AGNG is passively managed, while JDOC is actively managed. Over the past year, AGNG returned 13.70% vs 19.24% for JDOC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AGNG charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.
Доходность
Сравнение доходности AGNG и JDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNG показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью 2.37%.
AGNG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 9.60%
JDOC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGNG и JDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGNG Global X Aging Population ETF | -0.55% | 20.01% | 7.03% | 13.48% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 2.37% | 15.36% | -1.04% | 7.92% |
Correlation
The correlation between AGNG and JDOC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between AGNG and JDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AGNG и JDOC
Секторы
AGNG
JDOC
Здравоохранение
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
AGNG
JDOC
Недвижимость
AGNG
JDOC
-
Сырьевые материалы
AGNG
-
JDOC
-
Коммуникационные услуги
AGNG
-
JDOC
-
Потребительский циклический сектор
AGNG
-
JDOC
-
Потребительский защитный сектор
AGNG
-
JDOC
-
Энергетика
AGNG
-
JDOC
-
Финансовые услуги
AGNG
-
JDOC
-
Промышленность
AGNG
-
JDOC
-
Технологии
AGNG
-
JDOC
-
Коммунальные услуги
AGNG
-
JDOC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNG vs. JDOC — Ранг доходности на риск
AGNG
JDOC
Сравнение AGNG c JDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Aging Population ETF (AGNG) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNG | JDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.00 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 5.05 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNG и JDOC
Максимальная просадка AGNG за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNG и JDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNG | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.58% | -20.87% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.68% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -0.82% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -6.92% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.82% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNG и JDOC
Текущая волатильность для Global X Aging Population ETF (AGNG) составляет 4.49%, в то время как у Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что AGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNG | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.39% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 10.66% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 14.42% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 14.54% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 14.54% | +2.60% |
Сравнение комиссий AGNG и JDOC
AGNG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNG и JDOC
Дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности JDOC в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.88% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.86% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGNG and JDOC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDOC has higher volatility (5.39%) compared to AGNG (4.49%). In terms of maximum drawdown, AGNG dropped -30.58% vs JDOC's -20.87%.
On 1-year performance, JDOC leads with 19.24% vs 13.70% for AGNG. On fees, AGNG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 19.24% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGNG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.
AGNG has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.86% for JDOC.
They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for AGNG and 0.65% for JDOC.
JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNG и JDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор