Сравнение AGMI с NFXS
AGMI (Themes Silver Miners ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. AGMI is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, AGMI returned 82.04% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. AGMI charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
AGMI
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -7.11%
- 1 год
- 82.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGMI и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | -4.46% | 176.11% | -16.12% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between AGMI and NFXS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. NFXS — Ранг доходности на риск
AGMI
NFXS
Сравнение AGMI c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGMI | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.06 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 5.64 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGMI и NFXS
Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -50.37% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.40% | -31.31% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.06% | -12.88% | -18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -31.93% | +22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 11.45% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и NFXS
Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 19.41% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.41% | 7.74% | +11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.13% | 26.22% | +17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.73% | 33.81% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 34.65% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 34.65% | +10.39% |
Сравнение комиссий AGMI и NFXS
AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и NFXS
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.64% | 4.43% | 1.81% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
AGMI and NFXS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (19.41%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -34.40% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, AGMI leads with 82.04% vs 64.26% for NFXS. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 82.04% return vs 64.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
AGMI has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.23% for NFXS.
AGMI is categorized as Silver, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Themes and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор