PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGMI с GLCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

AGMI и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AGMI и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGMI и GLCC.TO

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		8.83%176.11%-0.74%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		9.77%148.81%6.32%
Разные валюты инструментов

AGMI торгуется в USD, в то время как GLCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью 9.77%.

AGMI

1 день
4.32%
1 месяц
-20.30%
С начала года
8.83%
6 месяцев
35.28%
1 год
144.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
4.00%
1 месяц
-15.79%
С начала года
9.77%
6 месяцев
25.63%
1 год
100.84%
3 года*
44.51%
5 лет*
23.97%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с SSLN.LAGMI с GDXJAGMI с SLVP
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE

Сравнение комиссий AGMI и GLCC.TO

AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
AGMI
Themes Silver Miners ETF

Доходность на риск

AGMI vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMIGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

2.33

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.56

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

3.49

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

13.16

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLCC.TO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMIGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.33

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.00

+1.79

Корреляция

Корреляция между AGMI и GLCC.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и GLCC.TO

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности GLCC.TO в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.07%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.77%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок AGMI и GLCC.TO

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AGMIGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-71.12%

+37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-28.86%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.46%

-14.57%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-34.62%

+26.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

7.59%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и GLCC.TO

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGMIGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.58%

16.72%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.28%

35.87%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.18%

43.44%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

33.80%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.49%

34.03%

+9.46%