PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGHG.L с MWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGHG.L с MWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both exchange-traded funds - AGHG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while MWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AGHG.L и MWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AGHG.L

1 день
0.12%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.39%
3 года*
3.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWRD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGHG.L и MWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022
AGHG.L
Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)		0.55%4.58%2.41%5.75%-4.49%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%-1.27%17.50%-0.70%

Correlation

The correlation between AGHG.L and MWRD.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2022 г.

0.01

Сравнение распределения секторов AGHG.L и MWRD.L

Секторы
AGHG.L
MWRD.L

Недвижимость

18.0%
2.4%

Здравоохранение

16.6%
12.4%

Финансовые услуги

13.6%
14.7%

Промышленность

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.5%

Коммунальные услуги

10.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.5%

Технологии

2.0%
24.7%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Энергетика

-

4.4%

Недвижимость

AGHG.L
18.0%
MWRD.L
2.4%

Здравоохранение

AGHG.L
16.6%
MWRD.L
12.4%

Финансовые услуги

AGHG.L
13.6%
MWRD.L
14.7%

Промышленность

AGHG.L
10.9%
MWRD.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

AGHG.L
10.8%
MWRD.L
10.5%

Коммунальные услуги

AGHG.L
10.4%
MWRD.L
2.4%

Потребительский защитный сектор

AGHG.L
9.4%
MWRD.L
6.7%

Коммуникационные услуги

AGHG.L
8.4%
MWRD.L
7.5%

Технологии

AGHG.L
2.0%
MWRD.L
24.7%

Сырьевые материалы

AGHG.L

-

MWRD.L
3.8%

Энергетика

AGHG.L

-

MWRD.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)

Amundi Index MSCI World

Часто сравнивают с AGHG.L:
AGHG.L с SGLO.LAGHG.L с GLAG.LAGHG.L с GLAU.LAGHG.L с GOVG.LAGHG.L с GAGG.LAGHG.L с AGGU.LAGHG.L с GLAD.L
Часто сравнивают с MWRD.L:
MWRD.L с BRK-BMWRD.L с IWDA.ASMWRD.L с URTHMWRD.L с SWDA.LMWRD.L с JEPIMWRD.L с ACWIMWRD.L с 36BZ.DE

Доходность на риск

AGHG.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGHG.L
Ранг доходности на риск AGHG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGHG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGHG.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGHG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGHG.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGHG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MWRD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGHG.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGHG.LMWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGHG.L vs. MWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGHG.LMWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

—

—

Просадки

Сравнение просадок AGHG.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGHG.LMWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGHG.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGHG.LMWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

—

—

Сравнение комиссий AGHG.L и MWRD.L

И AGHG.L, и MWRD.L имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGHG.L и MWRD.L

Дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как MWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AGHG.L
Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)		2.97%2.98%2.78%2.54%2.18%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGHG.L and MWRD.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGHG.L and MWRD.L have the same expense ratio: 0.08% per year.

AGHG.L is categorized as Global Bonds, while MWRD.L is Global Equities. AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while MWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGHG.L и MWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор