Сравнение AGHG.L с GAAA.L
AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) and GAAA.L (iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Bonds funds - AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while GAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, AGHG.L returned 3.65%/yr vs 1.34%/yr for GAAA.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGHG.L charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for GAAA.L.
Доходность
Сравнение доходности AGHG.L и GAAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGHG.L торгуется в GBp, в то время как GAAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGHG.L показывает доходность 0.55%, а GAAA.L немного ниже – 0.53%.
AGHG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAAA.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGHG.L и GAAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.55% | 4.58% | 2.41% | 5.75% | -4.49% |
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.50% | 2.56% | -3.42% | 2.85% | -6.88% |
Correlation
The correlation between AGHG.L and GAAA.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2022 г. | 0.50 |
The correlation between AGHG.L and GAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGHG.L vs. GAAA.L — Ранг доходности на риск
AGHG.L
GAAA.L
Сравнение AGHG.L c GAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGHG.L | GAAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.80 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 1.60 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGHG.L | GAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.48 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.09 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок AGHG.L и GAAA.L
Максимальная просадка AGHG.L за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки GAAA.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGHG.L и GAAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGHG.L | GAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -24.49% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -3.62% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | -5.86% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -18.20% | +17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -12.61% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.80% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGHG.L и GAAA.L
Текущая волатильность для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) составляет 1.23%, в то время как у iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (GAAA.L) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что AGHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGHG.L | GAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.22% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 5.00% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 5.97% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 7.86% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 7.94% | -2.98% |
Сравнение комиссий AGHG.L и GAAA.L
AGHG.L берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GAAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGHG.L и GAAA.L
Дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как GAAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.97% | 2.98% | 2.78% | 2.54% | 2.18% |
GAAA.L iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGHG.L and GAAA.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for GAAA.L.
AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while GAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.08% for AGHG.L and 0.20% for GAAA.L.
Подберите оптимальное распределение для AGHG.L и GAAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор