PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGH с VUAA.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. AGGH is actively managed, while VUAA.L is passively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.99%/yr vs 20.75%/yr for VUAA.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.

Доходность

Сравнение доходности AGGH и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 8.41%.

AGGH

1 день
-0.17%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.19%
1 год
8.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.92%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.70%8.23%1.97%8.47%-8.77%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-12.08%

Correlation

The correlation between AGGH and VUAA.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с GAGG.L
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

AGGH vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGGHVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.04

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.01

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.99

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

12.46

-5.15

AGGH vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGGH и VUAA.L

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGHVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-34.05%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-8.18%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-18.39%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.26%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.99%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.97%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и VUAA.L

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGHVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.99%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

9.03%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

12.03%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

16.05%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

17.81%

-9.37%

Сравнение комиссий AGGH и VUAA.L

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и VUAA.L

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%

Часто задаваемые вопросы

AGGH and VUAA.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.

AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while VUAA.L is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.07% for VUAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор