PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGG.L с MAWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGG.L с MAWIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGG.L (iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist) and MAWIX (BlackRock Strategic Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, AGGG.L returned -1.74%/yr vs -0.43%/yr for MAWIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.57%/yr for MAWIX.

Доходность

Сравнение доходности AGGG.L и MAWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGG.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у MAWIX с доходностью 0.85%.

AGGG.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.33%
3 года*
3.42%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—

MAWIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.51%
3 года*
5.04%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGG.L и MAWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		-0.28%8.06%-1.44%5.27%-15.93%-5.32%9.37%6.85%-1.17%0.03%
MAWIX
BlackRock Strategic Global Bond Fund		0.85%8.49%0.43%6.58%-15.37%-1.07%9.05%8.35%-0.81%0.84%

Correlation

The correlation between AGGG.L and MAWIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between AGGG.L and MAWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

BlackRock Strategic Global Bond Fund

Часто сравнивают с AGGG.L:
AGGG.L с AGGU.LAGGG.L с IGLA.LAGGG.L с SPYAGGG.L с BNDWAGGG.L с BNDXAGGG.L с VOOAGGG.L с BND
Часто сравнивают с MAWIX:
MAWIX с VXUSMAWIX с VGCIXMAWIX с BNDMAWIX с BNDWMAWIX с TPINXMAWIX с BNDXMAWIX с VOO

Доходность на риск

AGGG.L vs. MAWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGG.L
Ранг доходности на риск AGGG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MAWIX
Ранг доходности на риск MAWIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAWIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAWIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAWIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAWIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGG.L c MAWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGG.LMAWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.93

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.40

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.99

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

3.13

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGG.L vs. MAWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGG.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MAWIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGG.L и MAWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGG.LMAWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.08

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.64

-0.58

Просадки

Сравнение просадок AGGG.L и MAWIX

Максимальная просадка AGGG.L за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки MAWIX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGG.L и MAWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGG.LMAWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-32.07%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-4.39%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-5.49%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-20.79%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-2.34%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-5.90%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.38%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGG.L и MAWIX

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что AGGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGG.LMAWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.60%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

3.54%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

4.70%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

5.39%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

4.83%

+1.49%

Сравнение комиссий AGGG.L и MAWIX

AGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MAWIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGG.L и MAWIX

Дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности MAWIX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		3.16%2.97%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%0.00%0.00%0.00%
MAWIX
BlackRock Strategic Global Bond Fund		4.63%4.32%2.93%2.65%2.38%1.81%4.68%2.62%2.61%3.13%2.73%5.77%

Часто задаваемые вопросы

AGGG.L and MAWIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGG.L и MAWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор