Сравнение AGGA с LNGX
AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria, while LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index. AGGA is actively managed, while LNGX is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. AGGA charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности AGGA и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 21.25%.
AGGA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGA и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.89% | 0.40% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
Correlation
The correlation between AGGA and LNGX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGA vs. LNGX — Ранг доходности на риск
AGGA
LNGX
Сравнение AGGA c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGA | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGA | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 2.15 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AGGA и LNGX
Максимальная просадка AGGA за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки LNGX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGA и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGA | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -14.31% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -10.78% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -4.41% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGA и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGA | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 24.60% | -22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 24.60% | -22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 24.60% | -22.41% |
Сравнение комиссий AGGA и LNGX
AGGA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGA и LNGX
Дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности LNGX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.26% | 2.81% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
AGGA and LNGX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.
AGGA has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.22% for LNGX.
AGGA is categorized as Multisector Bonds, while LNGX is Energy Equities. They also come from different issuers: Astoria and Global X. Their fees differ too: 0.55% for AGGA and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для AGGA и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор