Сравнение AGEYX с SHXPX
AGEYX (American Beacon Developing World Income Fund Class Y) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both mutual funds - AGEYX is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan® EMBI Global Diversified Index, while SHXPX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. AGEYX charges 1.14%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности AGEYX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGEYX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 7.91%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGEYX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 0.62% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between AGEYX and SHXPX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEYX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
AGEYX
SHXPX
Сравнение AGEYX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEYX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 8.85 | -7.47 |
Просадки
Сравнение просадок AGEYX и SHXPX
Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -0.13% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -0.03% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEYX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 2.95% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 2.95% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 2.95% | +2.04% |
Сравнение комиссий AGEYX и SHXPX
AGEYX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEYX и SHXPX
Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.78% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGEYX and SHXPX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGEYX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор