Сравнение AGEYX с EELDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).
AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEYX и EELDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEYX и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.59% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у EELDX с доходностью 1.45%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции AGEYX – 7.77% и акции EELDX – 7.77%.
AGEYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.77%
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEYX и EELDX
AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.
Доходность на риск
AGEYX vs. EELDX — Ранг доходности на риск
AGEYX
EELDX
Сравнение AGEYX c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEYX | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.04 | 4.12 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 5.70 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 2.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 4.06 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | 16.48 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEYX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 4.12 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.58 | 1.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 1.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AGEYX и EELDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEYX и EELDX
Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности EELDX в 11.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.15% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок AGEYX и EELDX
Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и EELDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEYX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -19.12% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -3.68% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -17.35% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.24% | -19.12% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -3.56% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.94% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.91% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEYX и EELDX
Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 1.71%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEYX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.85% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.76% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 3.72% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 4.59% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.76% | +0.24% |