PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGBVX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGBVX с TNBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Bond Fund (AGBVX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).

AGBVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AGBVX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Bond Fund (AGBVX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGBVX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGBVX
American Century Global Bond Fund		-0.44%4.86%2.26%6.58%-12.84%-1.24%4.58%8.41%-0.33%0.53%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, AGBVX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.

AGBVX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.33%
3 года*
3.29%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.46%

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Bond Fund

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с AGBVX:
AGBVX с VGTAGBVX с VTIIXAGBVX с DFSHXAGBVX с DFGFXAGBVX с ACFOXAGBVX с BGEIXAGBVX с TWEIX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с DWFIXTNBMX с VTIIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX

Сравнение комиссий AGBVX и TNBMX

AGBVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.

AGBVX
American Century Global Bond Fund
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Доходность на риск

AGBVX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGBVX
Ранг доходности на риск AGBVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGBVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGBVX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Bond Fund (AGBVX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGBVXTNBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.32

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.57

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.55

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.85

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

12.61

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGBVX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGBVX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TNBMX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGBVX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGBVXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.32

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.39

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между AGBVX и TNBMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGBVX и TNBMX

Дивидендная доходность AGBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGBVX
American Century Global Bond Fund		4.05%4.68%2.71%1.88%7.39%2.15%0.90%1.72%6.01%1.91%1.43%0.44%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGBVX и TNBMX

Максимальная просадка AGBVX за все время составила -16.32%, примерно равная максимальной просадке TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBVX и TNBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGBVXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-15.78%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.32%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-15.48%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.09%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.16%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.52%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AGBVX и TNBMX

American Century Global Bond Fund (AGBVX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что AGBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGBVXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.15%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

1.80%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

2.71%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

3.60%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

3.33%

+0.36%