Сравнение AFTEX с NMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).
AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AFTEX и NMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFTEX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | -0.33% | 4.88% | 2.28% | 5.96% | -9.68% | 1.87% | 4.73% | 7.42% | 0.78% | 5.83% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AFTEX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции AFTEX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 2.11% против 2.27% соответственно.
AFTEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.11%
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFTEX и NMTRX
AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Доходность на риск
AFTEX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
AFTEX
NMTRX
Сравнение AFTEX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFTEX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 2.89 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFTEX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.10 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между AFTEX и NMTRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFTEX и NMTRX
Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 3.03% | 3.98% | 2.90% | 2.22% | 1.75% | 2.31% | 2.43% | 2.83% | 2.86% | 3.30% | 2.90% | 3.21% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок AFTEX и NMTRX
Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и NMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFTEX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -16.36% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -4.75% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -16.36% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -16.36% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.25% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.93% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.62% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFTEX и NMTRX
American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеют волатильность 1.09% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFTEX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.07% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.82% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 4.93% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 3.97% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 4.38% | -0.61% |