PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTEX с BSNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTEX с BSNIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund) and BSNIX (Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, AFTEX returned 0.92%/yr vs 2.21%/yr for BSNIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AFTEX charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for BSNIX.

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и BSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BSNIX с доходностью 1.36%.

AFTEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.02%
1 год
6.50%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.07%

BSNIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.46%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTEX и BSNIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		1.58%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%1.08%
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		1.36%4.90%3.17%6.78%-5.31%2.26%8.39%0.88%

Correlation

The correlation between AFTEX and BSNIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г.

0.82

The correlation between AFTEX and BSNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с VOOAFTEX с SGOV
Часто сравнивают с BSNIX:
BSNIX с EIMBSNIX с GUIRXBSNIX с NAZBSNIX с MMDBSNIX с NMSBSNIX с HMOPBSNIX с NIM

Доходность на риск

AFTEX vs. BSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BSNIX
Ранг доходности на риск BSNIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTEX c BSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFTEXBSNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.37

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
5.09

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.94

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.62

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

9.52

-1.33

AFTEX vs. BSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSNIX равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и BSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и BSNIX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки BSNIX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и BSNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTEXBSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-9.58%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.09%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.21%

-3.41%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-9.58%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.35%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.49%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.58%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и BSNIX

American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTEXBSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.42%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.30%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

1.63%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

2.68%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

3.35%

+0.43%

Сравнение комиссий AFTEX и BSNIX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSNIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и BSNIX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности BSNIX в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.01%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
BSNIX
Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class		2.97%3.29%3.51%3.22%2.09%1.58%2.23%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFTEX and BSNIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFTEX has higher volatility (0.73%) compared to BSNIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, AFTEX dropped -14.55% vs BSNIX's -9.58%.

BSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTEX и BSNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор