Сравнение AFRU с XTAP
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.17%.
AFRU
- 1 день
- 15.68%
- 1 месяц
- 34.14%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -22.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -18.41% | -38.81% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.17% | 3.02% |
Correlation
The correlation between AFRU and XTAP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение AFRU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и XTAP
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -22.13% | -62.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.65% | -1.02% | -53.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.22% | -3.42% | -52.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.30% | 4.80% | +119.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.30% | 14.55% | +109.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.30% | 14.35% | +109.95% |
Сравнение комиссий AFRU и XTAP
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и XTAP
Ни AFRU, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and XTAP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AFRU and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор