Сравнение AFRAX с SPFLX
AFRAX (Invesco Floating Rate ESG Fund) and SPFLX (American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFRAX charges 1.04%/yr vs 0.82%/yr for SPFLX.
Доходность
Сравнение доходности AFRAX и SPFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 4.48%
SPFLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRAX и SPFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 0.42% | 4.57% | 6.80% | 10.86% | -2.26% | 6.24% | 1.53% | 7.25% | -0.19% | 3.99% |
SPFLX American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund | -0.05% | -0.39% | 6.21% | 7.83% | -6.93% | 6.12% | 0.45% | 4.34% | 1.21% | 4.99% |
Correlation
The correlation between AFRAX and SPFLX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between AFRAX and SPFLX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRAX vs. SPFLX — Ранг доходности на риск
AFRAX
SPFLX
Сравнение AFRAX c SPFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund (SPFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFRAX | SPFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRAX | SPFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AFRAX и SPFLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRAX | SPFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRAX и SPFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRAX | SPFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | — | — |
Сравнение комиссий AFRAX и SPFLX
AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPFLX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRAX и SPFLX
Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности SPFLX в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 7.75% | 8.06% | 8.39% | 7.85% | 7.03% | 3.84% | 4.13% | 5.52% | 4.59% | 4.04% | 4.01% | 5.23% |
SPFLX American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund | 4.62% | 7.83% | 10.28% | 7.63% | 4.72% | 4.76% | 5.56% | 6.75% | 6.07% | 4.78% | 4.96% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
AFRAX and SPFLX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFRAX и SPFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор