PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFQSX с CAPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFQSX с CAPTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AFQSX (Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund) and CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, AFQSX returned 2.56%/yr vs 5.39%/yr for CAPTX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFQSX charges 1.70%/yr vs 1.98%/yr for CAPTX.

Доходность

Сравнение доходности AFQSX и CAPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFQSX показывает доходность 13.74%, а CAPTX немного выше – 13.91%.

AFQSX

1 день
0.37%
1 месяц
2.73%
6 месяцев
12.10%
С начала года
13.74%
1 год
23.36%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

CAPTX

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
10.10%
С начала года
13.91%
1 год
25.62%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFQSX и CAPTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFQSX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund		13.74%3.78%5.83%2.10%-22.23%44.62%-23.80%0.00%
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		13.91%12.68%11.07%0.63%-11.80%14.07%-3.30%0.09%

Correlation

The correlation between AFQSX and CAPTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.51

The correlation between AFQSX and CAPTX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund

Canterbury Portfolio Thermostat Fund

Часто сравнивают с AFQSX:
AFQSX с PAUIXAFQSX с ABRZXAFQSX с SFHYXAFQSX с ABRYXAFQSX с HFSAXAFQSX с ASTIXAFQSX с GPIFX
Часто сравнивают с CAPTX:
CAPTX с GIPIXCAPTX с MOJOXCAPTX с ASTIXCAPTX с GPIFXCAPTX с TTIFXCAPTX с ABRZXCAPTX с HFSAX

Доходность на риск

AFQSX vs. CAPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFQSX
Ранг доходности на риск AFQSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFQSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFQSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFQSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFQSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFQSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CAPTX
Ранг доходности на риск CAPTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFQSX c CAPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) и Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFQSXCAPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.09

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.91

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.35

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

13.52

-0.36

AFQSX vs. CAPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFQSX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAPTX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFQSX и CAPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFQSX и CAPTX

Максимальная просадка AFQSX за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки CAPTX в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFQSX и CAPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFQSXCAPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-28.25%

-64.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-7.81%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.01%

-11.27%

-81.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.01%

-15.88%

-77.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-4.32%

-86.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.11%

-5.41%

-30.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.93%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AFQSX и CAPTX

Текущая волатильность для Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund (AFQSX) составляет 3.28%, в то время как у Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что AFQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFQSXCAPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.25%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.40%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

12.57%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

637.42%

10.12%

+627.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

557.72%

11.81%

+545.91%

Сравнение комиссий AFQSX и CAPTX

AFQSX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии CAPTX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFQSX и CAPTX

Ни AFQSX, ни CAPTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFQSX
Alpha Fiduciary Quantitative Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%13.02%0.15%1.21%1.35%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AFQSX and CAPTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPTX has higher volatility (5.25%) compared to AFQSX (3.28%). In terms of maximum drawdown, AFQSX dropped -93.01% vs CAPTX's -28.25%.

CAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFQSX и CAPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор