Сравнение AFOS с SSPY
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и SSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у SSPY с доходностью 10.14%.
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSPY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и SSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 10.14% | 8.00% |
Correlation
The correlation between AFOS and SSPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. SSPY — Ранг доходности на риск
AFOS
SSPY
Сравнение AFOS c SSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Stratified LargeCap Index ETF (SSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFOS | SSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.35 | 0.92 | +3.43 |
Просадки
Сравнение просадок AFOS и SSPY
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки SSPY в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и SSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | SSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -16.16% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.30% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.32% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и SSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | SSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 10.63% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 14.55% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 14.55% | +5.64% |
Сравнение комиссий AFOS и SSPY
И AFOS, и SSPY имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и SSPY
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SSPY в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 1.26% | 1.38% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and SSPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS and SSPY have the same expense ratio: 0.45% per year.
SSPY has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Exchange Traded Concepts.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и SSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор