Сравнение AFOS с GXLC
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 11.19%.
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.97%
- С начала года
- 11.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 14.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 11.19% | 3.22% |
Correlation
The correlation between AFOS and GXLC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. GXLC — Ранг доходности на риск
AFOS
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFOS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и GXLC
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -9.08% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -0.48% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.54% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 13.54% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 13.54% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 13.54% | +8.26% |
Сравнение комиссий AFOS и GXLC
AFOS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и GXLC
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and GXLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Global X. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор