Сравнение AFOIX с RIPIX
AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AFOIX returned 3.92%/yr vs -4.66%/yr for RIPIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFOIX charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности AFOIX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOIX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.80%.
AFOIX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.93%
RIPIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AFOIX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOIX Alger Mid Cap Focus Fund new | 9.29% | 14.95% | 31.68% | 16.47% | -37.37% | 10.14% | 84.38% | 2.89% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.80% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 13.13% |
Correlation
The correlation between AFOIX and RIPIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between AFOIX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOIX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
AFOIX
RIPIX
Сравнение AFOIX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOIX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.44 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -1.00 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOIX и RIPIX
Максимальная просадка AFOIX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOIX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | -41.89% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -16.38% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -17.28% | -12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | -41.89% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -26.88% | +21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -18.13% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 7.14% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOIX и RIPIX
Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AFOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 3.95% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 11.56% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 13.61% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 15.51% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 16.12% | +10.38% |
Сравнение комиссий AFOIX и RIPIX
AFOIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOIX и RIPIX
AFOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOIX Alger Mid Cap Focus Fund new | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.14% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
AFOIX and RIPIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFOIX has higher volatility (7.46%) compared to RIPIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, AFOIX dropped -48.75% vs RIPIX's -41.89%.
AFOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFOIX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор