Сравнение AFOIX с OEGYX
AFOIX (Alger Mid Cap Focus Fund new) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AFOIX returned 5.21%/yr vs 8.15%/yr for OEGYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AFOIX charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.
Доходность
Сравнение доходности AFOIX и OEGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOIX показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 26.54%.
AFOIX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
OEGYX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 26.54%
- 6 месяцев
- 22.74%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам AFOIX и OEGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOIX Alger Mid Cap Focus Fund new | 10.61% | 14.95% | 31.68% | 16.47% | -37.37% | 10.14% | 84.38% | 2.89% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 26.54% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 9.43% |
Correlation
The correlation between AFOIX and OEGYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between AFOIX and OEGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOIX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск
AFOIX
OEGYX
Сравнение AFOIX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFOIX | OEGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.36 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 12.17 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFOIX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AFOIX и OEGYX
Максимальная просадка AFOIX за все время составила -48.75%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOIX и OEGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOIX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | -53.44% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -10.14% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -28.58% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | -39.25% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -12.50% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.79% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOIX и OEGYX
Alger Mid Cap Focus Fund new (AFOIX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что AFOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOIX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.33% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 16.54% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 20.31% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 22.08% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 22.04% | +4.39% |
Сравнение комиссий AFOIX и OEGYX
AFOIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOIX и OEGYX
AFOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOIX Alger Mid Cap Focus Fund new | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.14% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.89% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
AFOIX and OEGYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFOIX has higher volatility (7.14%) compared to OEGYX (6.33%). In terms of maximum drawdown, AFOIX dropped -48.75% vs OEGYX's -53.44%.
OEGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFOIX и OEGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор