Сравнение AFMCX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
AFMCX управляется Acuitas Investments. Фонд был запущен 18 июл. 2014 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMCX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMCX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 1.31% | 13.54% | 8.32% | 17.41% | -19.11% | 29.20% | 14.07% | 21.89% | -13.26% | 10.32% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMCX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции AFMCX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.88% против 10.62% соответственно.
AFMCX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.88%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMCX и AZBIX
AFMCX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
AFMCX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
AFMCX
AZBIX
Сравнение AFMCX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMCX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.66 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.85 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 6.82 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AFMCX и AZBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMCX и AZBIX
Дивидендная доходность AFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMCX Acuitas US Microcap Fund | 4.68% | 4.74% | 3.18% | 0.00% | 6.40% | 8.34% | 0.00% | 0.10% | 28.38% | 3.58% | 0.92% | 6.58% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок AFMCX и AZBIX
Максимальная просадка AFMCX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMCX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -40.80% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -11.76% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -29.85% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -40.80% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.35% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -7.80% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.19% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMCX и AZBIX
Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что AFMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.23% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 13.00% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 19.97% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 20.54% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 21.31% | +2.58% |