PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLIX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLIX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AFLIX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLIX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%1.56%1.70%1.85%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AFLIX на уровне -0.12% и DCAIX на уровне -0.12%.

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWCIXAFLIX с MWSTXAFLIX с STBNXAFLIX с SUBFXAFLIX с TUIFX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий AFLIX и DCAIX

AFLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund

Доходность на риск

AFLIX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLIX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLIXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.09

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.30

1.43

+2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.36

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.92

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.58

10.77

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLIX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLIX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLIX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLIXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.09

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.59

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.24

+0.74

Корреляция

Корреляция между AFLIX и DCAIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLIX и DCAIX

Дивидендная доходность AFLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%0.00%0.00%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок AFLIX и DCAIX

Максимальная просадка AFLIX за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLIX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLIXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-46.34%

+36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.84%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.55%

-5.45%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.46%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-6.02%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.15%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLIX и DCAIX

Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что AFLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLIXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.48%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

0.80%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

1.49%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

1.58%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

4.07%

-1.73%