Сравнение AFIX с DDV
AFIX (Allspring Broad Market Core Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFIX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности AFIX и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
AFIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIX и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 0.31% | 0.43% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between AFIX and DDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIX vs. DDV — Ранг доходности на риск
AFIX
DDV
Сравнение AFIX c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIX | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.06 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок AFIX и DDV
Максимальная просадка AFIX за все время составила -3.33%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIX и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -1.92% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.12% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.35% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIX и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIX | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 2.68% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.68% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.68% | +1.87% |
Сравнение комиссий AFIX и DDV
AFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIX и DDV
Дивидендная доходность AFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 5.02% | 4.94% | 0.38% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIX and DDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFIX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFIX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
AFIX has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Allspring and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.20% for AFIX and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для AFIX и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор