Сравнение AFGR с SPYG
AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - AFGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. AFGR is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 5 years, AFGR returned 7.22%/yr vs 14.92%/yr for SPYG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности AFGR и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFGR показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.70%.
AFGR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам AFGR и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 1.90% | 17.28% | 25.96% | 45.21% | -39.18% | 13.23% | 21.39% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 9.70% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 16.78% |
Correlation
The correlation between AFGR and SPYG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between AFGR and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFGR vs. SPYG — Ранг доходности на риск
AFGR
SPYG
Сравнение AFGR c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFGR | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.01 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 8.08 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFGR и SPYG
Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFGR | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -67.63% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -13.76% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -22.14% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -32.67% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -4.65% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -24.30% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 3.42% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGR и SPYG
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) составляет 5.45%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что AFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFGR | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.33% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 13.48% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 16.81% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 21.27% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 20.70% | +3.82% |
Сравнение комиссий AFGR и SPYG
AFGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGR и SPYG
AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.48% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AFGR and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPYG has higher volatility (6.33%) compared to AFGR (5.45%). In terms of maximum drawdown, AFGR dropped -45.97% vs SPYG's -67.63%.
On 5-year performance, SPYG leads with 14.92% vs 7.22% for AFGR. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AFGR has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 14.92% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for AFGR.
SPYG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for AFGR.
AFGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.04% for SPYG.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFGR и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор