Сравнение AFGR с SPIT
AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности AFGR и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFGR показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
AFGR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFGR и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 3.36% | -2.34% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between AFGR and SPIT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFGR vs. SPIT — Ранг доходности на риск
AFGR
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFGR c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFGR | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFGR и SPIT
Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFGR | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -12.49% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -7.05% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -2.56% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGR и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFGR | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 26.27% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 26.27% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 26.27% | -1.83% |
Сравнение комиссий AFGR и SPIT
AFGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGR и SPIT
AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFGR and SPIT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFGR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for AFGR.
They also come from different issuers: First Trust and F/m Investments. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для AFGR и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор