PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGR с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFGR с NFTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AFGR (First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - AFGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. AFGR is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, AFGR returned 7.22%/yr vs 5.00%/yr for NFTY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AFGR charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности AFGR и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFGR показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.77%.

AFGR

1 день
0.27%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.90%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.07%
3 года*
19.38%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.61%
1 месяц
0.54%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-6.62%
1 год
-8.71%
3 года*
5.86%
5 лет*
5.00%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFGR и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF		1.90%17.28%25.96%45.21%-39.18%13.23%21.39%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.77%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%27.11%

Correlation

The correlation between AFGR and NFTY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с AFGR:
AFGR с ILCBAFGR с CIBRAFGR с FMTMAFGR с FDLAFGR с GRIDAFGR с HLALAFGR с MEME
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

AFGR vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGR
Ранг доходности на риск AFGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGR c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFGRNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.60

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-0.80

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.91

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.54

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

-1.36

+3.10

AFGR vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGR на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGR и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFGR и NFTY

Максимальная просадка AFGR за все время составила -45.97%, примерно равная максимальной просадке NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGR и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFGRNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-47.67%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-16.14%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-21.55%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-21.55%

-24.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-16.61%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-9.59%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

6.41%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGR и NFTY

First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что AFGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFGRNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.61%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.47%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

14.72%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

17.38%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

20.71%

+3.81%

Сравнение комиссий AFGR и NFTY

AFGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGR и NFTY

AFGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

AFGR and NFTY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFGR has higher volatility (5.45%) compared to NFTY (3.61%). In terms of maximum drawdown, AFGR dropped -45.97% vs NFTY's -47.67%.

On 5-year performance, AFGR leads with 7.22% vs 5.00% for NFTY. On fees, AFGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFGR has performed better with a 7.22% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for AFGR.

AFGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.65% for AFGR and 0.80% for NFTY.

AFGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFGR и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор